银保监会引入三个量化指标监管商业银行流动性风险

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中国保监会网站近日披露，《商业银行流动性风险管理办法》已由原中国银监会2017年第15次主席会议通过，将于7月1日起实施。

本次修订的主要内容包括:首先，引入了三个新的量化指标。其中，净稳定资金比例衡量长期稳定资金支持银行业务发展的程度，适用于资产在2000亿元(含)以上的商业银行。优质流动资产充足率是流动性覆盖率的简化，衡量银行持有的优质流动资产能否在压力下弥补短期流动性缺口，适用于资产低于2000亿元的商业银行。流动性匹配率衡量银行主要资产和负债的期限配置结构，适用于所有商业银行。二是流动性风险监控体系进一步完善，部分监控指标的计算方法得到合理优化。三是完善日间流动性风险管理、融资管理等流动性风险管理相关要求。

修订后的《商业银行流动性风险管理办法》进一步明确了商业银行流动性风险管理体系的定性要求，根据商业银行的特点设定了差异化的定量监管标准，提出了统一的多维度流动性风险监控和分析工具，构建了相对完整的流动性风险监管框架，有助于进一步推动商业银行为流动性风险管理奠定坚实的基础。(记者瞿，)

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